Tipo
Artigos em Revista
Tipo de Documento
Artigo Completo
Título
THE FRACTIONAL VOLATILITY MODEL AND ROUGH VOLATILITY
Participantes na publicação
R. VILELA MENDES (Author)
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
CMAFcIO
Resumo
The question of the volatility roughness is interpreted in the framework of a datareconstructed\\nfractional volatility model, where volatility is driven by fractional noise.\\nSome examples are worked out and, using the Malliavin calculus for fractional processes,\\nan option pricing equation and its solution are obtained.
Data de Publicação
2023-07-08
Instituição
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Suporte
International Journal of Theoretical and Applied Finance
Identificadores da Publicação
ISSN - 0219-0249
Editora
World Scientific Pub Co Pte Ltd
Identificadores do Documento
DOI -
https://doi.org/10.1142/s0219024923500103
URL -
http://dx.doi.org/10.1142/s0219024923500103