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Detalhes Referência

Tipo
Artigos em Revista

Tipo de Documento
Artigo Completo

Título
Integrated nested Laplace approximations for threshold stochastic volatility models

Participantes na publicação
de Zea Bermudez, P. (Author)
Dep. Estatística e Investigação Operacional
CEAUL
Marín, J. M. (Author)
Rue, H. (Author)
Veiga, H (Author)

Data de Submissão/Pedido
2020-12-30
Data de Aceitação
2021-08-13
Data de Publicação
2021-09-02

Suporte
Econometrics and Statistics

Identificadores da Publicação
ISSN - 2452-3062

Editora
Elsevier BV

Identificadores do Documento
DOI - https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2021.08.006

Identificadores de Qualidade
SCIMAGO Q2 (2020) - 0.851 - Statistics and Probability
SCOPUS Q2 (2020) - 2.4 - Statistics and Probability


Exportar referência

APA
de Zea Bermudez, P., Marín, J. M., Rue, H., Veiga, H, (2021). Integrated nested Laplace approximations for threshold stochastic volatility models. Econometrics and Statistics, ISSN 2452-3062. eISSN .

IEEE
de Zea Bermudez, P., Marín, J. M., Rue, H., Veiga, H, "Integrated nested Laplace approximations for threshold stochastic volatility models" in Econometrics and Statistics, 2021. 10.1016/j.ecosta.2021.08.006

BIBTEX
@article{49989, author = {de Zea Bermudez, P. and Marín, J. M. and Rue, H. and Veiga, H}, title = {Integrated nested Laplace approximations for threshold stochastic volatility models}, journal = {Econometrics and Statistics}, year = 2021, }