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Detalhes Referência

Tipo
Artigos em Conferência

Tipo de Documento
Apresentação Convidada

Título
Estimating threshold stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations

Participantes na publicação
de Zea Bermudez, P. (Author)
Dep. Estatística e Investigação Operacional
CEAUL
Marín, J. M (Author)
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Rue, H. (Author)
Veiga, H. (Author)
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Resumo
ORGANIZED INVITED TALK - Session CO615: Advances in financial time series and econometrics; Organizers: Helena Veiga; ERCIM 2018, Pisa, 14-16 December 2018; http://www.cmstatistics.org/CMStatistics2018/organized.php

Data de Publicação
2018

Evento
ECOSTA ECONOMETRICS AND STATISTICS

Identificadores da Publicação
ISBN - 9789963222759

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APA
de Zea Bermudez, P., Marín, J. M, Rue, H., Veiga, H., (2018). Estimating threshold stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations. ECOSTA ECONOMETRICS AND STATISTICS, -

IEEE
de Zea Bermudez, P., Marín, J. M, Rue, H., Veiga, H., "Estimating threshold stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations" in ECOSTA ECONOMETRICS AND STATISTICS, , 2018, pp. -, doi:

BIBTEX
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